Vietcombank tuyển dụng: [2024_QLRR tích hợp] CV Kiểm định mô hình Toàn thời gian Job

Mô tả công việc

1. Thực hiện kiểm định các mô hình định lượng (như PD, LGD, EAD, mô hình dự báo hành vi khách hàng... đối với Rủi ro tín dụng và VaR, IRRBB... đối với Rủi ro thị trường) theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
2.Tham gia xây dựng các quy định về quản lý rủi ro mô hình nói chung và kiểm định mô hình nói riêng
3. Phối hợp thực hiên quản lý rủi ro mô hình ở cấp độ danh mục
4. Đề xuất nhu cầu đào tạo; phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
5. Nhiệm vụ khác:
a) Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng, IFRS9,...
b) Các công việc khác theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, phân công của Lãnh đạo phòng.

Tiêu chuẩn tuyển dụng

I. Yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm làm việc:
1. Trình độ:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp hệ chính quy loại Khá trở lên chuyên ngành: Toán ứng dụng, Khoa học dữ liệu, Xác suất/Thống kê, Kinh tế, Tài chính ngân hàng, Toán học, Toán tin, Công nghệ thông tin, Vật lý hoặc các chuyên ngành có liên quan thuộc các trường: Học viện Ngân hàng, Đại học Quốc gia (HN & HCM), Đại học Bách khoa (HN & HCM), Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương (HN & HCM), Học viện Tài chính, các trường Đại học có uy tín khác trong và ngoài nước (Không nhận hồ sơ của thí sinh tốt nghiệp hệ liên kết, liên thông, văn bằng 2, tại chức, vừa học vừa làm).
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên: Các ứng viên:
- Có chứng chỉ CFA, FRM, PRM, CQF, ARPM hoặc tương đương;
- Đạt các giải thưởng về Toán, Tin, Thống kê, Kinh tế lượng tại các kỳ thi cấp Phổ thông/ Đại học.
2. Kinh nghiệm:
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng/kiểm định mô hình định lượng;
- Sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,...
Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm:
- Xây dựng các công cụ tự động hóa tại Ngân hàng.
- Có kinh nghiệm xây dựng, vận hành quy định về quản lý rủi ro mô hình; thực hiện quản lý rủi ro mô hình.
3. Kiến thức:
- Có nền tảng kiến thức tốt về xác suất, thống kê, toán học, khoa học dữ liệu.
Ưu tiên: Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel/IFRS9.
4. Độ tuổi: Không quá 40 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng
II. Yêu cầu về kỹ năng và Phẩm chất cá nhân:
1. Kỹ năng:
- Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới và liên tục tìm cách cải tiến, đề xuất các phương pháp mới.
- Làm việc nhóm.
- Giao tiếp, đàm phán.
- Tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.
2. Khả năng:
- Phân tích/phán đoán.
- Tư duy Logic.
3. Phẩm chất cá nhân:
- Tinh thần trách nhiệm cao.
- Chủ động trong công việc.
- Trung thực, kỷ luật.
- Chịu được áp lực công việc cao.